Paradas de trânsito Podem aumentar seus lucros Trailing pára como e quando usá-los copiar forexop Em teoria, arrastas de trânsito fornecem uma maneira para os comerciantes limitar as perdas e bloquear os lucros em negócios individuais. A idéia básica da parada final é que, à medida que um comércio se move em lucro, o nível de parada se ajusta para cima no caso de um comércio comprado (comprado) ou para baixo, no caso de um curto comércio. Desta forma, a desvantagem é limitada pelo nível de paragem, mas a vantagem é potencialmente ilimitada. Em outras palavras, as paradas de trânsito são uma maneira de permitir que os lucros sejam executados e as perdas sejam limitadas. Neste artigo, descrevo como o arrastar pára de funcionar. Eu também teste evidências anedóticas de que a fuga pára um risco menor e resulta em maiores lucros. Isso é feito executando testes de retorno em duas estratégias de baunilha, tanto com e sem paradas de saída. Trailing Stops Como eles funcionam Existem várias variações da parada final usada por comerciantes de forex. Os mais comuns são descritos aqui. Paragem de arrasto padrão Com a parada de parada padrão, o comerciante define um limite de lucro de ativação em pips. Uma vez que o limiar é alcançado, a parada de arrasto entra. O sistema de negociação coloca uma perda de parada logo abaixo (ou acima de um curto) o preço atual do mercado. Ao contrário de uma parada normal, a parada de trânsito se moverá à medida que o preço atingir novos níveis e o lucro no comércio aumenta. Com uma posição de buy-side, a parada final só irá aumentar para cima, aumentando o lucro. O inverso é verdadeiro para uma posição lateral de venda. A parada de trânsito permanecerá fixa se o preço se mover contra o comércio. A saída acontece uma vez que o nível de parada é atingido. Figura 1: Uma cópia padrão do sistema de parada final forexop O diagrama acima ilustra um sistema básico de parada final. Com a parada final, o comerciante também precisará definir uma distância de trilha. A trilha é a distância entre o preço atual do mercado e o ponto de saída da parada final. Assim, por exemplo, com uma trilha de 10 pips, a parada final irá flutuar 10 pips abaixo do preço mais alto do mercado desde o kick-in. Com alguns sistemas de negociação, o ponto de trilha é permitido mover-se de forma dinâmica ou em incrementos fixos (tamanhos de passo em tempo ou preço). Com uma parada dinâmica, a colocação do stop pode mover-se em cada marca de preço. Considerando que, com uma parada incremental incremental, o nível só é alterado uma vez que o preço muda pelo tamanho do passo pré-definido. Obviamente, uma coisa a considerar é que as paradas de arrastar dinâmicas têm uma sobrecarga elevada (no seu software de negociação e no seu corretor que precisa processar a rápida transferência de pedidos). Com uma parada de arrastre incremental, o nível só é alterado uma vez que o preço muda pelo tamanho de passo pré-definido. Com um incremento baseado no tempo, o nível é alterado apenas uma vez por intervalo. Paragem final com tampa Com uma parada de arranque padrão, o nível de lucro de retirada geralmente não é definido ou, pelo menos, está definido de forma muito ampla para que os lucros possam ser executados. Desta forma, o comércio geralmente sairá quando a perda de parada for atingida e não quando o lucro obtido for atingido. Por esta razão, alguns comerciantes preferem usar uma variação sobre isso, conhecido como o fim de ar fechado. Com a parada tampada, o nível de lucro de retirada também é definido dinamicamente. A tampa é geralmente colocada uma pequena distância acima (abaixo para calções) o preço de mercado. O limite é mantido fixo por um determinado período de tempo (ou intervalo de preço). Se o limite ou limite não for alcançado nesse intervalo de tempo, o comércio permanece aberto. Claramente, tanto a tampa como a parada não podem ser ajustadas em cada marca, caso contrário, nenhuma delas será alcançada. Figura 2: Parada final com cap cópia forexop O benefício dessa abordagem é que pode resultar em lucros ligeiramente maiores. A razão é que existe uma certa probabilidade de que o nível de lucro da tomada seja alcançado. Lembre-se de que, sem o limite, o comércio quase sempre sairá apenas através da perda de parada que está definida abaixo do nível de preço desencadeante. Parada condicional pára Quando você usa uma parada final, troca uma parte do seu lucro para limitar suas perdas. Quando você define uma parada final, sempre há a chance de o mercado não se mover mais na direção do seu comércio. Neste caso, a parada será desencadeada em ou abaixo do seu nível de lucro atual. Claramente, arrastar paradas funcionam melhor quando o mercado está se movendo na direção do lucro. Por esse motivo, alguns comerciantes preferem usar o que é chamado de parada condicional condicional. Com este método, a parada final apenas dispara quando uma determinada condição é atendida. Caso contrário, o padrão de parada e lucro são mantidos. A condição geralmente é baseada na direção do mercado. As condições baseadas em Momentum são as mais comuns. Com estes, a parada de trânsito se ativa em um momento em que o nível de lucro mínimo é alcançado e quando o mercado está se movendo na direção do lucro. Uma condição básica, por exemplo, pode ser baseada em mudança de preço em um certo número de barras. Por exemplo, se o preço se mover pelo menos 10 pips em 2 barras, a parada final será ativada. Figura 2: cópia condicional de parada de encerramento forexop O motivo pelo qual isso é usado é que, quando o impulso está na direção do comércio, é mais provável que o nível de parada tenha a chance de se mover para cima dentro das próximas barras. Por outro lado, se o impulso se move contra o comércio, há uma chance maior de que a parada final seja atingida muito rapidamente antes de ter uma chance de se mover para cima (para baixo) e alcançar um melhor lucro. Neste caso, o lucro imediato é geralmente o melhor caminho em vez de aplicar a parada final. Parada do lado do cliente versus do corretor Uma coisa a ter em conta ao usar paradas de trânsito é a diferença entre o lado do corretor e as paradas do lado do cliente. Com um sistema de lado intermediário, as paradas de saída são gerenciadas como parte da ordem comercial. Uma vez que o pedido é colocado e a parada final está configurada, o sistema de negociação dos corretores monitorará o comércio e configurará a parada de acordo com o movimento do mercado. Em contraste, as paradas de arranque do lado do cliente são executadas pelo software dos comerciantes. O Metatrader, por exemplo, possui uma função de parada final, como a maioria dos outros sistemas de negociação. As paradas do lado do cliente só funcionarão enquanto o terminal do cliente estiver aberto, enquanto as paradas do lado do corretor são definidas para a vida útil do comércio. Isso significa que, com as paradas do lado do cliente, você precisará manter seu terminal comercial aberto continuamente. Back Test Results Voltamos a testar os sistemas de parada final em duas estratégias de baunilha. O primeiro foi um seguidor de tendências, eo segundo um sistema de breakout. Os testes foram realizados ao longo de duas durações, ou seja, curto prazo (12 meses) e longo prazo (10 anos). A alavanca máxima utilizada foi de 1: 1 (saldo de início de 100k) e a propagação foi definida para 2,1 pips. Nós testámos cada um em um único par de moedas por vez (GBPUSD e EURUSD) e usamos quatro variações: Não há paragem de término usando pontos de perda de lucros fixos fixos. Parada de arranque padrão. Parada final com bonificação de lucro. Parada final com limite de lucro e condição momentânea. Em resumo, adicionando ambos A tampa e a condição produziram melhores retornos do que usar uma parada regular única. Isso ocorreu à custa de uma redução ligeiramente maior. Nos testes de 12 meses, a parada de fuga com tampa e condição melhorou do que usar um batente de fuga ou sem paradas de saída. A estratégia com cap e condição alcançou um lucro de 12.524 com retração de 2.71. Com o padrão de arranque, o lucro total foi de 11.281 com uma redução de 2.63. Usando taxas fixas de perda de lucro, conseguiu um lucro de 12.191 com redução de 2.67. Desempenho inferior em Durações mais longas Durante prazos mais longos, tanto a parada de trânsito como a parada de mudança modificada (com cap e condição) foram significativamente inferiores às estratégias, sem parar de usar. Adicionando a parada final permite que lucros sejam executados e isso resultou em algumas grandes vitórias. O comércio mais lucrativo para a parada padrão foi 372.02. O comércio mais rentável com boné e condição foi de 402,5. No entanto, ao longo do tempo, este benefício foi negado por um lucro menor por lucro (médio). Isso é devido ao sistema de parada final que tem que desistir de uma parcela do lucro em troca de uma perda limitada. Testamos múltiplas configurações e os sistemas de parada final sempre resultaram em menores lucros nos períodos de tempo mais longos. O que também é surpreendente é que a adição das paragens de saída não reduziu a redução para qualquer nível significativo. No teste mais longo, a parada de arranque padrão reduziu a retirada em apenas 0,18. Mas isso ocorreu às custas de uma queda de 22 nos lucros. A parada final com cap e condição aumentou ligeiramente a redução de 0,03, mas resultou em uma redução de 15 em lucros. Também esperávamos que o fim de arranque funcionasse melhor com o seguidor da tendência, pois este é o seu território natural. Mas os resultados foram semelhantes com as duas estratégias. Teste de paragem de parada padrão Com a parada de parada padrão, o ponto de trilha foi definido uma certa distância abaixo (ou acima, para baixo), o nível de preço atual. O ponto de trilha foi iniciado assim que o lucro atingiu 0,3 8211 (médias de 45 pips em GBPUSD ou 35 pips em EURUSD). O ponto de trilha foi ajustado apenas uma vez por intervalo (período de 5 minutos). Com a estratégia de parada não posterior, usamos um lucro de perda de parada fixa, sendo esses pontos definidos em -0,9 e -0,3, respectivamente. Figura 5: Trailing pára testes de 10 anos com o forexop de seguidor de tendência São úteis as suspensões de trânsito O que encontramos em nossos testes foi o seguinte: as paradas de trailing com tampas superam o sistema de parada padrão. Adicionando a condição melhorou o desempenho de ambos os sistemas. O ganho de desempenho das duas variações de parada final vem à custa de um levantamento ligeiramente maior. No entanto, dado o grande diferencial de lucro, o trade-off parece valer a pena. Nos testes de retorno de curta duração (um ano ou menos) usando uma parada de fuga com tampa, superou um sistema de lucro fixo de stop losstake. Nos testes de duração mais longa, todos os sistemas de paragem de trânsito foram significativamente inferiores a um sistema de lucro de stop losstake fixo. As reduções de lucro que observamos foram entre 15, mas também até 30. Durante a maior duração (testes de 10 anos), nenhum dos sistemas de parada final reduziu a redução para qualquer nível significativo. O ponto-chave a observar sobre as paragens anteriores é que o bloqueio em um lucro mínimo sempre vem à custa de uma pequena redução no lucro em cada comércio. É verdade que deixar os lucros correrem, uma vez que as paradas cessam, aumenta as chances de algumas grandes vitórias. Mas, a longo prazo, a menor média de lucro em cada comércio torna-se significativa. Esse efeito cumulativo é mais notável com as estratégias de negociação de alta freqüência. Assim, são paradas de arranque que vale a pena usar. Obviamente, pode haver outras estratégias que funcionem melhor com paradas de saída. Por exemplo, onde a parada final resulta em negociações abertas por muito mais tempo e, como tal, isso pode reduzir os custos de negociação. Isso não foi testado aqui. Também pode ser o caso de usá-los para negociações manuais, onde a entrada discricionária do comerciante está disponível. LIKE WHAT YOUVE READ Junte-se a mais de 11.000 comerciantes e inscreva-se no boletim Forexops. Sua livre para participar e youll obter atualizações diretamente para sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham Tendências são tudo sobre o tempo. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Day Breakouts de volume de negócios Esta estratégia funciona com a detecção de breakouts em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade 8211 Como você é confiável Você pode ter visto que há inúmeros artigos na web que declaram que as estratégias engrossando são uma certeza. Keltner Channel Breakout Strategy A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço se quebra acima ou abaixo. Estratégia de negociação Day Momentum usando padrões de velas Esta estratégia de impulso é muito direta. Tudo o que você precisa é o indicador de bandas de Bollinger e para. Por que os mercados em mudança são onde o dinheiro real é feito Todos os gerentes de dinheiro sério sabem que o dinheiro esperto é feito não quando o mercado é estável, mas quando. Pode um Sistema de Negociação Aprender por Exemplo O que eu descrevo aqui é um sistema de negociação baseado em decisão que se comercializa em insumos de vários indicadores de gráfico. Tankz muito senhor, este é de fato um ótimo artigo, ainda precisa de sua ajuda823082308230. Como usá-lo porque sou jzt Novo em fx82308230.pls senhor Isto é esclarecedor. Pesquisa destacada. Eu tive pensamentos semelhantes há algum tempo quando considero os méritos de um sistema que sai usando níveis pré-definidos de aproveitamento (considerado como um ganho) versus um que sai em condições predefinidas, usando indicadores. O tp reduz os lucros, mas reduz as reduções. Os indicadores que utilizam I8217m permitem retrações maiores. Psicologicamente, prefiro usar os níveis de tp, mas isso pode não ser racional. O meu teste a curto prazo provavelmente não é suficiente e eu tenho que aprender a fazer um backtest histórico de longo prazo. Excelente, artigo bem apresentado, Steve. I8217m novo para fx e a parada de trânsito sem lucro obtido pareceu cumprir as dificuldades e deixar os lucros executados8221. No entanto, na prática, como você sugere, é uma forma de arte que não deve ser interrompida no início de um mercado volátil. No entanto, este artigo é oportuno para mim. I8217m escrevendo uma e para gerenciar e fechar meus negócios, caso I8217 não tenha conseguido chegar ao meu computador há alguns dias. I8217m um programador de software profissional na minha outra vida e, portanto, isso é relativamente fácil de fazer. I8217m jogando com critérios de risco e rentabilidade para alterar as configurações de sl, bem como os negócios de fechamento, como antes de NY fechar. O grande negócio é a capacidade de ter regras separadas para negócios individuais. Então, eu desenvolvi um 828small ruleset8221 que usa o comentário da ordem para anular as configurações EA. No entanto, todos os 8217 são passados. Obrigado por um artigo excelente e oportuno. Obrigado steve Este post confirma o que eu pensei ao longo do tempo que as paradas de arranque não são tudo o que eles estão rachados. Eu era um daqueles ensinados a usá-los desde o início e que eles são uma boa maneira de manter as perdas sob controle 8211, de fato, fui encorajado pelo meu corretor para usá-los. Mas desde o teste e erro e um pouco de teste, descobri que eles não estavam fazendo muito por minha linha de fundo, mas, de fato, cortavam os negócios que teriam feito um proft maior. Use-os, mas não abuse demais é meu conselho. Você pode me dar o arquivo mq4 do TS CAPWorlds Mais avançado Trailing Stop e Trade Manager EA Commercial Membro Inscrito em dezembro de 2011 11 Posts Todo comerciante Forex sabe que a estratégia de saída é a chave para o sucesso no Forex. Mas todo mundo segue que o conhecimento dos comerciantes não segui-lo devido a emoções como medo e ganância envolvidos na negociação. Sem um plano de saída adequado, como onde tirar proveito, quando sair, quando pendurar, ninguém pode fazer o dinheiro adequado ea maioria das entradas no mercado são perda de fazer. Considerando a importância da gestão do dinheiro e do gerenciamento comercial, temos 3 opções para cuidar disso: administre todos os negócios e arrisque manualmente, lutando contra o medo e a ganância. É aí que 95 dos comerciantes falham. Obtenha uma EA automatizada (Expert Adviser), que pode trazer milhares de dólares para criar estratégia e software. Criar uma estratégia de saída a partir do zero e programar-se, mas o problema é que você deve ser um programador altamente qualificados e um bom comerciante de Forex para saber como ele deve funcionar. Você pode selecionar uma das opções acima se você tiver dinheiro e tempo suficientes para gastar em pesquisa, desenvolvimento e testes. Mas se você está procurando uma solução melhor, mais rápida e avançada, então fizemos tudo isso por você. A preservação do capital deve ser a principal prioridade. Permite rastrear seu lucro, mesmo que você não esteja no sistema. Paradas automáticas para todos os negócios abertos. Defina a perda de parada padrão assim que as negociações forem abertas. Todos os recursos estão listados abaixo. Gerenciar por número mágico - a EA gerencia negociações com o mesmo número mágico. O uso de diferentes números mágicos em gráficos diferentes permite que você use a EA para gerenciar negócios colocados por diferentes EAs e scripts comerciais. O valor padrão é o meu, então altere-o para se adequar a você. Gerenciar por comentários comerciais - a EA gerencia negociações com o mesmo comentário que as EAs. Gerenciar por número de bilhete - a EA gerencia o comércio único identificado pelo valor na coluna Ordem do terminal comercial. Gerenciar este par apenas - a EA gerencia todos os negócios no gráfico em que está instalado. Você pode usá-lo com um dos três anteriores para conseguir o monitoramento preciso de um grupo associado de comércios. Não tente usá-lo com mais de um, ou o EA não funcionará. Gerencie todas as operações - tome cuidado com esta configuração. Se ativado, ele irá monitorar todas as negociações abertas substituindo qualquer coisa que você inseriu nas configurações anteriores. Basta configurá-lo para verdade se nenhum dos seus negócios abertos exigir cuidados e atenção individuais. Gerenciar pares especificados - o EA gerencia apenas os pares especificados na entrada PairsToManage. Você pode editar a lista de pares deve ser óbvio como adicionar pares de remoção. Opção avançada de prevenção de capital Definir lucro inicial e parar de perdas - Parar perda e tirar lucro são definidas assim que uma negociação é aberta. Assim, mesmo se você esqueceu de definir SL, é definido por padrão para evitar mais perdas. Última parada de parada de barra - sua perda de parada está configurada para baixo ou alto da última barra. Último Swing Stop Loss - Full Loss é definido no último balanço baixo ou alto logo que um comércio de compra ou venda é aberto. Pare a perda para quebrar mesmo - sua perda de parada é movida para quebrar mesmo quando o preço move X número de pips a seu favor. RSI Based Stop Loss - isso pode ser usado de muitas maneiras. Por exemplo, você pode configurá-lo, de modo que quando o preço se move abaixo ou acima de 50, ele vai fechar um comércio de compra ou venda. RSI é usado de várias maneiras, e você pode personalizar todos os parâmetros para usar para fechar negócios. Ele pode ser usado com a combinação de outros recursos Stop Loss e Trailing Stop Loss. MACD Based Stop Loss - MACD é usado por muitos comerciantes. Você pode usar MACD para fechar o seu comércio quando ele vai abaixo ou acima de ZERO. Todos os parâmetros de configuração estão disponíveis em nossa EA. Perda de parada baseada no tempo: entre minutos ou horas de abertura para fechar um comércio e ele será fechado naquele momento. Fechar parcial - você pode definir opções de fechamento parcial ilimitadas. Por exemplo, fechar 10 do tamanho do lote uma vez que o preço chegue a 10 pips, então feche 40 do tamanho do lote quando ele alcança 40 pips e assim por diante. Time Based Stop Loss - um comércio é fechado após o tempo especificado. Trailing Stop Options de perdas Traçado simples Tração parabólica ATRStop Trailing X Barras Back trailing Fractal baseado em arrasto Bollinger Bandas a trair Moving Razoamento médio Donchian Channel trailing Nível da conta Drawdown (em porcentagens) - todas as ordens estão fechadas, sempre que o lucro ou prejuízo acumulado atingir a redução especificada ou Percentuais máximos de lucro (ou qualquer outra moeda base de seu corretor). Nível da conta Take Profit (em porcentagens) - todas as ordens são fechadas, sempre que o lucro ou perda acumulado atinja a porcentagem de lucro especificado (ou qualquer outra moeda base do seu corretor). Nível de cesta Perda de parada (em termos de dólar) - todas as ordens que correspondem aos critérios de seleção são monitoradas. Todas as encomendas são fechadas, sempre que a perda acumulada atingir o valor em dólares especificado (ou qualquer outra moeda base do seu corretor). Nível de cesta Take Profit (em termos de Dólar) - todas as encomendas que correspondem aos seus critérios de selecção são monitorizadas. Todos os pedidos estão fechados, sempre que o lucro acumulado atingir o valor em dólares especificado. UseTimeFilter - defina o tempo a partir do momento em que a EA deve funcionar e quando não deve. Reverse Trade - abra um comércio reverso assim que SL for atingido. Ele também abrirá o comércio oposto com as mesmas configurações e tamanho do lote. Alerta - mensagem informando que as posições serão fechadas. Correio - enviando um email depois de todas as posições serem fechadas com sucesso. Mobile - enviando notificações push para os terminais móveis que possuem IDs de MetaQuotes especificados na guia Notificações. Imagem anexa (clique para ampliar)
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